segnale di uscita su violazione del minimo di barra precedente filtrato

in passato ho descritto il tipico segnale d'uscita di breve termine: violazione del minimo di barra precedente in caso di trend al rialzo e violazione del massimo di barra precedente in caso di trade al ribasso

scrissi che essendo un segnale molto sensibile si può applicare in modo filtrato

ad esempio in caso di trade al rialzo, si può prendere in considerazione questo segnale di uscita allorchè, oltre a violare il minimo di barra precedente, si realizzino altre 3 condizioni:

la barra (o candela) di uscita non deve aver fatto un nuovo massimo

la barra deve chiudere sotto al minimo di barra precedente

deve essere una reversal bar

posto un grafico in cui l'ultima barra ha tutte queste caratteristiche

Segnale di uscita su violazione di massimo o minimo di barra precedente

Ovviamente parliamo di uscita su violazione di minimo di barra precedente quando il nostro trade è al rialzo, viceversa si parla di uscita su violazione di massimo di barra precedente se il nostro trade è al ribasso

Specifichiamo subito due cose: si può applicare così o in modo filtrato; inoltre deve essere chiaro che si tratta di un segnale molto sensibile, il più sensibile di tutti (inteso come un segnale che fa uscire al primo cenno di debolezza del trend).

Va considerato il primo campanello di allarme nel caso di un’imminente inversione.
Il presupposto da cui partiamo è che, in un movimento rialzista, i prezzi dovrebbero registrare massimi e minimi crescenti. Quindi se dovesse capitare che una barra registri un minimo più basso, violando il minimo della barra precedente, avremmo una situazione anomala e statisticamente potrebbe valere la pena liquidare la posizione non appena il mercato registri un minimo più basso. Per un trend negativo vale naturalmente l’inverso. Si presume che il mercato debba registrare massimi e minimi decrescenti. Se, improvvisamente, una barra dovesse registrare un massimo più alto, superando il massimo della barra precedente, i dati statistici ci dicono che il movimento ribassista potrebbe essersi esaurito, almeno temporaneamente. Realizziamo i nostri profitti e liquidiamo la posizione.

Se il trader decidesse di non liquidare tutta la posizione, può liquidarne una parte nel momento in cui il mercato registra una prima violazione, rimanere in posizione fino alla seconda violazione e mantenere una parte della posizione fino a quando non si registra un moviemnto tale per cui si ritiene opportuno liquidare la parte rimanente della posizione.
Gli elementi che possono far propendere il trader per la scelta di un metodo o l’altro sono assolutamente oggettivi. In funzione della propria strategia e del proprio programma operativo, il trader può decidere quale sia il metodo migliore per lui.
Se non si vuole rinunciare nemmeno ad un minimo del guadagno fino a quel momento ottenuto si può decidere di applicare tale segnale che, tuttavia, può precludere la possibilità di partecipare alla prosecuzione del movimento principale in atto. Nella sua esecuzione semplice consiste nell’uscire dal mercato appena la barra in formazione viola il minimo della barra precedente nel caso di un trend rialzista o viola il massimo della barra precedente nel caso di un trend ribassista.

Ho allegato il grafico di un titolo che stiamo seguendo in questi giorni: tenaris

oggi giornata negativa con violazione del minimo di barra precedente

segnale di debolezza e possibile segnale di uscita per chi volesse rischiare poco (in un post successivo che dedicherò proprio a tenaris spiegherò perchè chi sta giocandosi il trend di lungo termine potrebbe ancora aspettare)

del resto basta vedere il grafico: se nel primo caso questo segnale ci ha fatto uscire dopo una bella sequenza di candele con minimi crescenti (ne ho contate 10), negli altri due casi s'è rivelato molto sensibile

va detto cmq che quando cominciano a verificarsi tanti di questi segnali a breve distanza il rischio che il trend di base si incrinato comincia ad aumentare, ma di questo parleremo nel post dedicato a tenaris

segnali di uscita: introduzione

inauguro una nuova sezione relativa ai segnali di uscita da un trade

non prlerò in questo caso di stop loss (meritano una trattazione a parte) ma di uscita da un trade nel quale siamo entrati, stiamos eguendo il trend e vogliamo capire quando uscire al fine di massimizzare i profitti

premesso che è impossibile uscire sui massimi ed entrare sui minimi e solo i folli pensano di poterci riuscire il nostro scopo dovrebbe essere quello di uscire quando il movimento sembra esaurito, o perlomeno quando il garfico sembra dirci questo

una prima distinzione va fatta in base al tipo di operatività e quindi al trade che si ha in corso: se sono entrato in un'ottica di brevissimo periodo un minimo segnale di incertezza può farmi decidere di uscire, se invece sto cercando di cavalcare un trend di lungo periodo sarò disposto anche a tollerare un ritracciamento più consistente purchè il grafico mi faccia capire che il trend di base non è intaccato

Sapere quando chiudere un trade è importante almeno quanto sapere quando entrare. Dato che la maggioranza dei trader è “dal lato giusto” di un trade al momento dell’entrata, il problema sembra essere quello di sapere quando uscire. Se ieri scrivevo che è difficile cavalcare un trend a lungo perchè si tende ad uscire prima che sia esaurito, analogamente sono molti i trader che continuano a tenere aperta una posizione al rialzo quando il mercato dà un chiaro segnale di entrata al ribasso. Anche l’opposto è vero.

i segnali di uscita vanno quindi classificati in base ad una signifacatività, in base cioè alla sensibilità. Quelli ad alta sensibilità come ad esempio la violazione del minimo di barra precedente vanno bene per trade di breve e di brevissimo perchè segnalano anche le minime incertezze, mentre per trade di lungo respiro, come dicevo, conviene affidarsi a segnali che siano meno sensibili, cioè che siano più significativi e rivelatori di un effettivo cambiamento del trend, come può essere un 123 opposto alla direzione del nostro trade

ripeto, non esistono segnali migliori di altri, dipende dalla propria operatività
se mi interessa fare trade mordi e fuggi nei quali cerco di gaudagnare poco rischiando poco uscirò al primo segnale di debolezza, altrimenti aspetto segnali più consistenti

fatto questo preambolo cercherò nei prossimi giorni di descrivere quelli che mi paiono i segnali di uscita più significativi specificando per ognuno di essi se siano indicati per il breve termine o per trade di posizione