breakout di un 1-2-3 low

In una serie di post studieremo dei segnali d'ingresso il cui scopo è quello di sfruttare l’energia che determina il breakout di un livello particolare: il breakout di un ledge, di un trading range, di un 1-2-3 high or low, di un RH.

Partiamo dall'123 low

Un 1-2-3 low parte da un minimo relativo e definisce un’inversione rialzista:

un tipico 1-2-3 low si forma alla fine di un trend ribassista e rappresenta, una volta formatosi, un importante punto di svolta del mercato con il possibile inizio di un nuovo trend, in questo caso al rialzo.
Un pattern 1-2-3 low è costituito da una barra che segna un nuovo minimo (1), una barra che segna un nuovo massimo (2), quindi una barra che segna un altro minimo (3), però superiore al precedente.

Al breakout del punto 2 abbiamo un segnale long.

Ovviamente il punto 3 non può segnare un minimo inferiore al punto 1 altrimenti tutto il pattern verrebbe invalidato ed esso rappresenterebbe il nuovo punto 1 dal quale riprendere il conteggio.

Dato che il pattern si annulla se la barra di breakout viola il punto 3, questo è un livello fisiologico sul quale posizionare uno stop loss; volendo dare più margine al titolo lo stop può essere posizionato sotto al punto 1.

Alcune considerazioni importanti per individuare con certezza i punti 1, 2, 3 di un 1-2-3 low:
È importante sottolineare che il movimento dal punto 1 al 2 può essere formato da più di una barra, come quello dal punto 2 al 3. Il punto 1 è definito come l’ultima barra che ha realizzato un nuovo minimo nel corso dell’ultimo movimento ribassista. Potenzialmente siamo in presenza di un punto 1 ogni qualvolta il mercato scende sotto il minimo precedente.
Il punto 2 è creato quando una correzione completa si verifica. Correzione completa significa che una barra successiva al punto 2 (o una combinazione di barre non superiore a tre, successive a quella del punto 2) deve (devono) realizzare un massimo ed un minimo inferiori a quelli della barra del punto 2. Il massimo più basso e il minimo più basso possono accadere in qualsiasi ordine. Se ciò non avviene dopo tre barre abbiamo una congestione.
Anche il punto 3 è creato quando una correzione completa si verifica. Per il punto 3 la correzione completa si ha quando i prezzi, risalendo, formano una barra che ha un minimo ed un massimo superiori a quelli della barra del punto 3, o una combinazione di barre fino ad un massimo di tre, con all’interno un minimo ed un massimo superiori a quelli della barra del punto 3.
Se ciò non avviene dopo tre barre abbiamo una congestione e dobbiamo valutare la possibilità di tralasciare di considerare il pattern come un segnale di ingresso. Infatti, pur non essendoci un numero di barre preciso, il pattern deve svilupparsi entro un numero di barre ragionevole e soprattutto bisogna essere sicuri che il grafico non sia nel frattempo entrato in congestione. In altre parole non si può considerare valida una sequenza che si sviluppa con talmente tante barre da far sì che quando si deve entrare sul mercato il trend sia cambiato o esaurito.
È possibile che sia il numero 1, sia il numero 2 si formino sulla stessa barra.
Anche il punto 2 ed il punto 3 possono essere rappresentati dalla stessa barra (questo succede spesso nei grafici intraday, nei grafici daily invece dovremmo considerare valide solo i pattern con almeno 4 barre).

Riassumendo in breve il pattern

Setup 1-2-3 low:
Un 1-2-3 low parte da un minimo relativo e definisce un’inversione rialzista
Un pattern 1-2-3 low è costituito da una barra che segna un nuovo minimo (1), una barra che segna un nuovo massimo (2), quindi una barra che segna un altro minimo (3), però superiore al precedente.
Ingresso:
Al breakout del punto 2 abbiamo un segnale long.
Stop loss:
Dato che il pattern si annulla se la barra di breakout viola il punto 3, questo è un livello fisiologico sul quale posizionare uno stop loss. Per maggiore sicurezza si può posizionare lo stop sotto al punto 1, ma rischiando di perdere di più se dovesse scattare.